商業(yè)銀行全面風險管理

前言

　　30年波瀾壯闊的改革開放，中國社會各個領(lǐng)域都發(fā)生了翻天覆地的巨變，中華民族的偉大復興令全世界喝彩。眾所周知，隨著經(jīng)濟的高速增長，金融業(yè)已經(jīng)成為我國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，目前已基本形成與建設(shè)社會主義市場經(jīng)濟體系相適應(yīng)的，以銀行、證券、保險、信托為四大支柱，其他金融機構(gòu)為補充的金融體系。近年來，國有商業(yè)銀行加快了股份制改造和上市的步伐，穩(wěn)步推進公司治理結(jié)構(gòu)改革，特別是2008年，在國際政治動蕩、經(jīng)濟衰退、部分金融機構(gòu)折戟沉沙之際，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)表現(xiàn)出穩(wěn)健的抵御風險能力、可觀的盈利能力和不凡的國際競爭力。　　在業(yè)績增長的同時，我們也逐步深化了對金融發(fā)展規(guī)律的認識，積累了從國情行情出發(fā)建設(shè)現(xiàn)代金融企業(yè)的寶貴經(jīng)驗，這就是：只有堅持科學發(fā)展觀，牢牢把握“以人為本”的核心理念，正確處理金融與經(jīng)濟的關(guān)系，正確處理金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管的關(guān)系，把轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為可持續(xù)發(fā)展的根本途徑；堅持把完善治理和加強管理作為實現(xiàn)健康發(fā)展的基礎(chǔ)工程；堅持把加強黨的建設(shè)和員工隊伍建設(shè)作為改革發(fā)展順利進行的重要保障，才能全面提升中國銀行業(yè)的競爭發(fā)展能力?！　°y行業(yè)的競爭，其根本是人才的競爭，作為“人才興行”戰(zhàn)略的邏輯起點應(yīng)該是“行興人才”。經(jīng)過改革開放的錘煉，特別是中國加入世界貿(mào)易組織以來，隨著金融全球化進程的加劇，一支金融業(yè)務(wù)熟練、管理經(jīng)驗豐富、職業(yè)道德良好的人才隊伍得到了鍛煉和培養(yǎng)。從目前我國銀行業(yè)整體狀況來看，各家商業(yè)銀行不乏高學歷的員工，但較為短缺的是與時俱進的金融新知識、新理念和新技能。我們采取引進人才和培養(yǎng)人才雙管齊下的措施，盡快建立適合國情的各級經(jīng)營管理人才和技術(shù)骨干，這樣才有助于金融人才隊伍的健康發(fā)展。

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行全面風險管理》為“21世紀銀行精英系列培訓教材”中的一本。全書共分五章，主要介紹了商業(yè)銀行資本管理、商業(yè)銀行信用風險管理、商業(yè)銀行市場風險管理、商業(yè)銀行操作風險管理等內(nèi)容?！渡虡I(yè)銀行全面風險管理》內(nèi)容新穎，重點突出，詳略得當，能理論聯(lián)系實際，深入淺出，通俗易懂。《商業(yè)銀行全面風險管理》既可作為商業(yè)銀行高級管理人員和風險管理人員的指導手冊，又可作為一般從業(yè)人員的培訓教材。對于那些熱衷于研究風險管理的人士來說，《商業(yè)銀行全面風險管理》亦不失為一本很好的參考書。

書籍目錄

第一章　商業(yè)銀行全面風險管理基礎(chǔ)第一節(jié)　商業(yè)銀行風險與全面風險管理第二節(jié)　商業(yè)銀行全面風險管理體系第三節(jié)　商業(yè)銀行全面風險管理流程第二章　商業(yè)銀行資本管理第一節(jié)　風險與資本第二節(jié)　《巴塞爾新資本協(xié)議》第三節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理第三章　商業(yè)銀行信用風險管理第一節(jié)　信用風險識別第二節(jié)　信用風險計量第三節(jié)　信用風險監(jiān)測與報告第四節(jié)　信用風險控制第四章　商業(yè)銀行市場風險管理第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理概述第二節(jié)　利率風險管理第三節(jié)　外匯風險管理第五章　商業(yè)銀行操作風險管理第一節(jié)　操作風險識別第二節(jié)　操作風險評估第三節(jié)　操作風險量化管理第四節(jié)　操作風險控制與緩釋第五節(jié)　操作風險報告第六節(jié)　操作風險管理經(jīng)驗借鑒附錄　國內(nèi)商業(yè)銀行風險管理有關(guān)監(jiān)管文件附錄一　商業(yè)銀行授信工作盡職指引附錄二　商業(yè)銀行市場風險管理指引附錄三　商業(yè)銀行操作風險管理指引附錄四　商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一章　商業(yè)銀行全面風險管理基礎(chǔ)　　商業(yè)銀行作為市場經(jīng)濟運行的中樞，起著配置收益和管理風險的作用，承擔和管理風險是商業(yè)銀行存在的基本價值，也是商業(yè)銀行獲取利潤的基礎(chǔ)。1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺為商業(yè)銀行啟動了一場資本革命，商業(yè)銀行進入了以資本為核心的風險管理時代。2004年6月和9月，《巴塞爾新資本協(xié)議》和COSO（全國虛假財務(wù)報告下屬的發(fā)起人委員會）《全面風險管理框架》先后出臺，商業(yè)銀行全面風險管理有了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，從此商業(yè)銀行進入了以資本為核心的全面風險管理時代?！　〉谝还?jié)　商業(yè)銀行風險與全面風險管理　　一、商業(yè)銀行風險的含義　?。ㄒ唬╋L險的定義　　風險的普遍存在是自然界亙古不變的規(guī)律，不過人類對風險進行系統(tǒng)的理論研究卻是近一個世紀才有的事情。1895年美國學者海斯首先提出風險是損失發(fā)生的可能性。1921年美國芝加哥大學教授奈特（Frank H.Knight）在其著作《風險、不確定性和利潤》中指出風險是一種概率性隨機事件，風險可以向好的方向發(fā)展，也可以向壞的方向發(fā)展，風險可以帶來收益，也可以帶來損失。所以，后人對風險的定義基本遵循了這兩種分析，一是認為風險是帶來損失的不確定性；二是認為風險是一種不確定性，這種不確定性既可能帶來損失，也可能帶來收益?！　「鶕?jù)CAPM模型（資本資產(chǎn)定價模型），在市場經(jīng)濟中，任何一個金融工具的收益都包括兩部分：一是資金的時間價值，也就是即期消費的讓渡所必須給出的補償；二是風險溢價，即承擔風險必須給出的補償。商業(yè)銀行是經(jīng)營風險的特殊機構(gòu)，風險管理是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行獲取利潤的來源。

圖書封面

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