商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　近年來，操作風(fēng)險給銀行帶來了巨大損失，給社會造成了巨大影響，是當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險管理最為薄弱的領(lǐng)域之一，得到了各國銀行業(yè)及監(jiān)管當(dāng)局的重視。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在新資本協(xié)議中明確將操作風(fēng)險列為繼信用風(fēng)險和市場風(fēng)險之后的商業(yè)銀行第三大風(fēng)險，但有關(guān)操作風(fēng)險的實踐探索和理論研究仍較為滯后?！　”緯槍ι虡I(yè)銀行存在的操作風(fēng)險問題，綜合運用風(fēng)險管理、制度經(jīng)濟學(xué)、信息經(jīng)濟學(xué)和控制論的基本原理和方法，緊密結(jié)合商業(yè)銀行的實際情況，將操作風(fēng)險納入銀行全面風(fēng)險管理體系，以操作風(fēng)險的識別、評估、管理與監(jiān)管為主線，在對操作風(fēng)險形成根源和機理深入剖析的基礎(chǔ)上，提出了操作風(fēng)險管理價值概念，設(shè)計了商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值的評估模型，構(gòu)建了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的“塔式”內(nèi)部管理體系，提出了我國商業(yè)銀行加強監(jiān)管約束和市場約束等外部約束的政策建議。

書籍目錄

序一序二第一章　導(dǎo)論第一節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的研究背景和意義第二節(jié)　國外商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的相關(guān)文獻綜述第三節(jié)　國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的相關(guān)文獻綜述第四節(jié)　本書的結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容第二章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成根源與機理第一節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的本質(zhì)、特征及與其他風(fēng)險的關(guān)系第二節(jié)　我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成根源第三節(jié)　我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成機理本章小結(jié)第三章　　實證分析一：商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成根源與表現(xiàn)第一節(jié)　樣本區(qū)間與數(shù)據(jù)收集第二節(jié)　損失數(shù)據(jù)分布分析第三節(jié)　操作風(fēng)險形成根源的比較分析附件　關(guān)于巴塞爾委員會對國際活躍銀行操作風(fēng)險損失情況調(diào)查報告的分析本章小結(jié)第四章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值與評估模型第一節(jié)　風(fēng)險價值與商業(yè)銀行操作風(fēng)險價值評估第二節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值及其評估的理論分析第三節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值評估基本模型第四節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值評估簡化模型本章小結(jié)第五章　實證分析二：商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理價值的評估第一節(jié)　數(shù)據(jù)收集和相關(guān)說明第二節(jié)　模型選擇第三節(jié)　計量與評估第四節(jié)　評估結(jié)果分析附件　關(guān)于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險有關(guān)問題的調(diào)查問卷本章小結(jié)第六章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險內(nèi)部管理體系的構(gòu)建第一節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理概述第二節(jié)　我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險內(nèi)部管理體系的設(shè)計第三節(jié)　內(nèi)部管理體系構(gòu)建：培育良好的操作風(fēng)險文化第四節(jié)　內(nèi)部管理體系構(gòu)建：建立有效的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)第五節(jié)　內(nèi)部管理體系構(gòu)建：建立操作風(fēng)險集成式循環(huán)流程管理模型第六節(jié)　內(nèi)部管理體系構(gòu)建：完善三位一體的操作風(fēng)險管理保障體系本章小結(jié)第七章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部約束第一節(jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險外部約束的現(xiàn)狀第二節(jié)　完善商業(yè)銀行操作風(fēng)險外部監(jiān)管約束第三節(jié)　健全商業(yè)銀行操作風(fēng)險外部市場約束第四節(jié)　強化商業(yè)銀行外部審計與行業(yè)自律約束本章小結(jié)第八章　總結(jié)與展望第一節(jié)　總結(jié)第二節(jié)　研究展望附錄一　我國商業(yè)銀行2000年至2006年6月操作風(fēng)險事件附錄二　1000個年份模擬操作風(fēng)險損失值對應(yīng)表參考文獻后記

章節(jié)摘錄

　　第二章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成根源與機理　　操作風(fēng)險對我國銀行業(yè)乃至整個金融經(jīng)濟帶來了巨大損失和嚴(yán)重威脅，探索和研究操作風(fēng)險的形成根源與機理，深化和加強對操作風(fēng)險的認(rèn)識、識別和評估，對于我國商業(yè)銀行建立和完善操作風(fēng)險管理體系，制定和采取有針對性的操作風(fēng)險管理措施，無疑至關(guān)重要。本章將運用制度經(jīng)濟學(xué)的基本原理和信息經(jīng)濟學(xué)的委托代理和博弈理論，深入研究我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的制度根源和人性根源，對操作風(fēng)險根源在激勵與約束不完全吻合性作用下，通過銀行委托代理與崗位牽制兩大關(guān)系的博弈，對形成操作風(fēng)險的機理作進一步研究和分析?！　〉谝还?jié)　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的本質(zhì)、特征及與其他風(fēng)險的關(guān)系　　一、操作風(fēng)險的本質(zhì)　　對風(fēng)險的定義，長期以來主要有兩派觀點：一派觀點認(rèn)為風(fēng)險應(yīng)定義為不利的變動（以下稱不利變動觀點），另一派觀點則認(rèn)為風(fēng)險既包括不利變動，又包括有利變動（以下稱雙向變動觀點）?！　?．對風(fēng)險持不利變動的觀點　　對風(fēng)險持不利變動的觀點，比較典型的有：1895年，美國學(xué)者海斯認(rèn)為：“風(fēng)險是損失發(fā)生的可能性”，這也是首先從經(jīng)濟學(xué)意義上對風(fēng)險進行的定義。1921年奈特在其著作中認(rèn)為，風(fēng)險是一種概率型隨機事件。1992年，COSO在《企業(yè)全面風(fēng)險管理框架》中認(rèn)為，任何一個銀行經(jīng)營所處的環(huán)境因素，如全球化、技術(shù)、法規(guī)、重組、不斷變化的市場及競爭都會帶來不確定性。不確定性大量來源于銀行內(nèi)部與外部事件，對銀行既有潛在的負(fù)面影響，又有潛在的正面影響。有時甚至是正負(fù)面影響的結(jié)合。

編輯推薦

　　操作風(fēng)險的根源何在，它是如何形成的。如何評估操作風(fēng)險，如何管理操作風(fēng)險，如何監(jiān)管操作風(fēng)險。

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