金融數(shù)學(xué)教程

出版時(shí)間:2006-1  出版社:人民郵電出版社  作者:埃瑟里奇 (Alison Etheridge)  頁(yè)數(shù):196  
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內(nèi)容概要

  金融為現(xiàn)代數(shù)學(xué)技術(shù)成功地應(yīng)用于實(shí)際問(wèn)題提供了一個(gè)十分生動(dòng)的例子:金融衍生品定價(jià)?!督鹑跀?shù)學(xué)教程(英文版)》可作為金融數(shù)學(xué)入門(mén)教材,含有大量的習(xí)題和例子,面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者?!督鹑跀?shù)學(xué)教程(英文版)》首先基于離散時(shí)間框架介紹了一些基本概念,如二叉樹(shù)、鞅、布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)積分及Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式,然后介紹了一些復(fù)雜的金融模型和金融產(chǎn)品,最后一章則介紹了金融方面更為高級(jí)的話(huà)題,如帶跳的股票價(jià)格模型和隨機(jī)波動(dòng)率等。  《金融數(shù)學(xué)教程(英文版)》作為金融數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)教材,適用于相關(guān)專(zhuān)業(yè)的本科生和研究生課程,也可供相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士參考。

作者簡(jiǎn)介

  Alison Etheridge,牛津大學(xué)Madgalen學(xué)院教授。擁有牛津大學(xué)博士學(xué)位,并在劍橋大學(xué)做博士后研究。她曾先后任教于加州大學(xué)伯克利分校、愛(ài)丁堡大學(xué)和倫敦大學(xué)。主要研究興趣是隨機(jī)過(guò)程和偏微分方程及其應(yīng)用。除本書(shū)外,她還著有Introduction to Superprocesses一書(shū)。

書(shū)籍目錄

1 Single period models 1Summary 11.1 Some definitions from finance 11.2 Pricing a forward 41.3 The one-step binary model 61.4 A ternary model 81.5 A characterisation of no arbitrage 91.6 The risk-neutral probability measure 13Exercises 182 Binomial trees and discrete parameter martingales 21Summary 212.1 The multiperiod binary model 212.2 American options 262.3 Discrete parameter martingales and Markov processes 282.4 Some important martingale theorems 382.5 The Binomial Representation Theorem 432.6 Overture to continuous models 45Exercises 473 Brownian motion 51Summary 513.1 Definition of the process 513.2 Lévys construction of Brownian motion 563.3 The reflection principle and scaling 593.4 Martingales in continuous time 63Exercises 674 Stochastic calculus 71Summary 714.1 Stock prices are not differentiable 724.2 Stochastic integration 744.3 It?s formula 854.4 Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem 934.5 The Girsanov Theorem 964.6 The Brownian Martingale Representation Theorem 1004.7 Why geometric Brownian motion? 1024.8 The Feynman-Kac representation 102Exercises 1075 The Black-Scholes model 112Summary 1125.1 The basic Black-Scholes model 1125.2 Black-Scholes price and hedge for European options 1185.3 Foreign exchange 1225.4 Dividends 1265.5 Bonds 1315.6 Market price of risk 132Exercises 1346 Oifferent payoffs 139Summary 1396.1 European options with discontinuous payoffs 1396.2 Multistage options 1416.3 Lookbacks and barriers 1446.4 Asian options 1496.5 American options 150Exercises 1547 Bigger models 159Summary 1597.1 General stock model 1607.2 Multiple stock models 1637.3 Asset prices with jumps 1757.4 Model error 181Exercises 185Bibliography 189Notation 191Index 193

編輯推薦

  諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)已經(jīng)至少3次授予以數(shù)學(xué)為工具分析金融問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。金融數(shù)學(xué)這門(mén)新興的交叉學(xué)科已經(jīng)成為國(guó)際金融界的一枝奇葩。金融數(shù)學(xué)的發(fā)展曾兩次引發(fā)了“華爾街革命”。今天,金融數(shù)學(xué)家已經(jīng)是華爾街最搶手的人才之一。目前國(guó)內(nèi)金融行業(yè)最緊缺的就是掌握現(xiàn)代金融衍生工具的應(yīng)用、能對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)做定量分析的、既然懂金融又懂?dāng)?shù)學(xué)的高級(jí)復(fù)合型人才?! ”緯?shū)是牛津大學(xué)金融數(shù)學(xué)教材,含有大量的習(xí)題和例子,面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者。并被斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)、加州大學(xué)亞圣迭戈分校等名校選用。書(shū)中介紹了一些基本概念和二叉樹(shù)、鞅、布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)積分及Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式及一些復(fù)雜的金融模型和金融產(chǎn)品。

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